Общество  |
Самоликвидирующиеся модели движения цен акций
11.04.2020
Поучительный пример действия данного феномена содержит исследование Джега- диша и Лемана (1990). Экономисты обнаружили некоторую закономерность в тенденции изменения динамики цен акций. Наиболее нрибы /ьные в течение первой недели теряют в значительной степени свои характеристики в последующие, одновременно наихудшие становятся гораздо белее привлекательными дтя инвестирования. Подобный феномен — основание для выведения новой стратегии покупки акций. Следует покупать те, которые давали наименьшую прибыль в прошлом, и продавать наиболее прибьпь- ные. Согласно результатам исследования Лемана данная стратегия оказалась исключительно прибыльной в прошлом.
Хотите испыть удачу? Делайте ставки в казино вулкан россия и выигрывайте.
Описанная выше тенденция изменения динамики цен не согласуется, однако, с гипотезой эффективных рынков и в то же время укладывается в догмы технического анализа. Настоящая проверка действенности методики ведения торгов возможна только после тестирования потенциала стратегии на практике. Леман указывает на то, что на данный момент несколько управляемых фондов, состоящих из собственного капитала, используют закономерности изменения динамики цен при формировании инвестиционных портфе аей. Эта деятельность приведет к устранению возможностей получения сверхприбыли через корректирующее давление на цены.
Таким образом, динамика рынка остается объектом исследования в поисках методов и стратегий получения сверхприбыли. Старые методы теряют свою силу из-за слишком массового использования, но им на смену всегда приходят новые.
Редакция
| комментарии посетителей (всего: 3) |
| добавить комментарий |
|
